VaR

VaR или value at risk («стоимость под риском») - методика оценки финансовых рисков. Позволяет определить потенциальные убытки для инвестора за определенный временной период и с заданной вероятностью. Для расчета используют три параметра - интересующий промежуток времени, уровень доверия (допустимую вероятность убытков или финансовых рисков) и размер денежных потерь, которые могут ожидать инвестора.
VaR остается стандартным подходом, благодаря которому проще интерпретировать, оценивать и сравнивать риски. Метод можно использовать для любых активов - от ценных бумаг до криптовалют. При этом аналитики рассматривают его результаты как статистическую вероятность и рассматривают их в рамках общей инвестиционной стратегии, а не отдельно от нее.