Корреляция

Корреляция – статистический показатель, демонстрирующий силу и направление связи между двумя или несколькими случайными величинами (активами, индексами, ценами и т.д.). В рамках инвестиций она описывает, насколько сильно изменения одной ценной бумаги зависят от изменений другой.
Корреляция служит основной для создания диверсифицированного портфеля. Если один актив снижается в цене, другой может компенсировать убыток увеличением своей стоимости. Изучив корреляцию, инвесторы могут выявить закономерности и предугадать поведение рынка. Портфельные менеджеры используют корреляцию для оптимизации структуры портфеля, добиваясь максимальной доходности при заданном уровне риска.