Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино измеряет доходность актива, скорректированную на риски, учитывая только негативные отклонения доходности от ожидаемого уровня. Этот инструмент полезен для оценки качества инвестиционного процесса, особенно там, где стандартные меры риска недостаточно полно отражают действительную природу колебаний доходности. Он помогает выбрать лучшего управляющего активами, позволяет подобрать оптимальное сочетание активов с минимальной чувствительностью к потерям и подходит для отраслей с большим количеством положительных выбросов, например, венчурного капитала или биотехнологий.